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스캘핑이란 무엇인가요?
스캘핑(Scalping)은 주식이나 암호화폐 등의 다양한 기초자산 시장에서 초단기적으로 거래하여 작은 시세 변동에서 이익을 얻는 매매 전략을 의미합니다. 보통 하루에 수십 번에서 수백 번이상의 거래가 발생하며, 각 매매마다 소액의 이익을 얻고 빠르게 포지션을 청산하는 목적을 가집니다.
주요 특징
주로 짧게는 초단위에서 길게는 분단위로 설정하여, 사전에 계획한 매매법의 따라 주기적으로 거래를 반복하는 특징을 가지기 때문에 다음과 같은 핵심 포인트들이 있습니다.
- 몇 초에서 몇 분 정도의 포지션을 유지하는 것이 일반적입니다.
- 보통은 목표 수익에 달성하면 10번 내외로 거래를 종료하지만, 그렇지 않은 경우 수백번까지 진행합니다.
- 큰 이익을 목표로 하지 않으며, 2~5% 정도의 작은 수익률을 유지합니다.
- 수수료 비용이 많이 나오기 때문에 순수 남는 마진을 생각하여 수익을 최적화 시켜야 합니다.
손절 타이밍을 확실하게 잡아야 하고, 늦은 판단은 손실이 극대화 될 수 있기 때문에 확실한 판단력과 트레이더의 빠른 반응속도, 경험이 필요합니다. 어중간하게 시도했다가는 오히려 돈을 잃기 때문입니다. 또한 파생상품에서는 고 레버리지 배율로 유지하여 주문하기 때문에 더 신중하고 빠른 판단이 요구됩니다.
기법의 종류
스캘핑은 다음과 같은 총 8가지의 다양한 기법과 전략들이 일반적으로 알려져 있는 사례들입니다. 각 종류 별 개념들은 다음과 같습니다.
1. 마켓 메이킹 (Market Making)
매도 호가와 매수 호가의 스프레드를 활용하여 이익을 창출하는 방법이며, 매수 및 매도 주문을 동시에 실행하고, 시장이 어느 방향으로 움직이든 스프레드 만큼의 이익을 얻습니다. 높은 거래 빈도와 낮은 마진으로 운영됩니다. 주로 유동성이 높은 시장에서 활용됩니다.
2. 오더 플로우 (Order Flow Analysis)
매수 및 매도 주문의 흐름을 분석하여 시장의 단기 움직임을 예측하는 기법이며, 거래량과 호가창 데이터를 분석하여 현재의 매수세와 매도세를 파악합니다. 시장의 순간적인 흐름을 포착하여 빠르게 거래합니다.
3. 모멘텀 스캘핑 (Momentum Scalping)
단기적인 가격 변동의 모멘텀을 이용하여 이익을 얻는 방법이며, 가격이 급격히 상승하거나 하락할 때 매수 또는 매도 포지션을 잡습니다. 빠른 가격 변동을 이용하여 짧은 시간 내에 수익을 실현합니다. 보통 신뢰성이 높을 수 있고, 상장빔 혹은 패닉셀 구간에서 활용됩니다.
4. 브레이크아웃 스캘핑 (Breakout Scalping)
시세가 중요한 지지선 또는 저항선을 돌파할 때 거래하는 기법이며, 돌파가 확인되면 해당 방향으로 포지션을 잡고 단기적인 가격 움직임을 이용합니다. 주로 기술적 분석을 기반으로 하며, 가격이 큰 변동성을 보일 때 효과적입니다.
5. 리버설 스캘핑 (Reversal Scalping)
가격이 급격히 움직인 후 반등하는 순간을 포착하여 거래하는 기법이며, 과매수 또는 과매도 상태에서 반전이 예상될 때 매수 또는 매도 포지션을 잡습니다. RSI 혹은 스토캐스틱 등과 같은 기술적 지표를 활용하여 신뢰성을 높일 수 있습니다.
6. 레인지 스캘핑 (Range Scalping)
가격이 일정 범위 내에서 움직이거나 횡보 할 때 반복적으로 거래하는 기법이며, 주로 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하는 방식입니다. 변동성이 낮은 시장에서 효과적이며, 가격이 특정 범위 내에서 움직이는 시기에 사용됩니다.
7. 뉴스 기반 스캘핑 (News-Based Scalping)
경제 뉴스나 중요한 이벤트를 활용하여 거래하는 기법이며, 보통 호재 혹은 악재 발표 직후 가격이 급격히 변동할 때 빠르게 매수 또는 매도 포지션을 잡습니다. 이런 소식들의 영향을 빠르게 반영하여 거래하므로, 신속한 청산 혹은 매수를 요구합니다.
8. 테크니컬 인디케이터 스캘핑 (Technical Indicator Scalping)
특정 기술적 지표를 이용하여 거래 신호를 포착하는 기법이며, 잘 알려져 있는 이동 평균선 교차, MACD, Bollinger Bands 등 다양한 지표를 활용합니다.
개념들을 알고 있는 것도 중요하지만, 정작 손에 익히는 것이 빠른 거래에 도움이 될 수 있기 때문에 다음과 같은 방법들을 통해서 연습을 해보는 쪽도 좋습니다.
연습 방법
일반적으로 여러 기초자산 거래 플랫폼에서는 사용자들의 편의성을 제공하기 위해 거래 연습을 할 수 있는 서비스를 제공하는 편이며, 대표적으로 모의투자 데모트레이딩 등이 존재하는데, 자세한건 아래와 같습니다.
1. 데모 계좌를 활용하기
대부분의 중개 플랫폼에서는 가상 자금을 사용하여 실제 시장 상황에서 거래를 연습할 수 있는 데모 계좌를 제공하고, 이를 통해 실제 시장에서 거래하듯이 연습합니다. 이렇게 하면 실수를 통해 배우면서도 실제 자금을 잃지 않습니다.
2. 기술적 분석 공부하기
다양한 차트 패턴과 기술적 지표(이동 평균, MACD, RSI 등)를 공부함으로써, 과거 데이터를 활용하여 차트 패턴과 가격 변동을 분석하고, 특정 상황에서 어떻게 대응했어야 하는지 이해할 수 있습니다. 주로 트레이딩뷰 등과 같이 전 세계 트레이더들이 모여있는 커뮤니티를 활용하면 많은 정보를 얻습니다.
3. 리스크 관리 연습
각 거래마다 스탑로스 등과 같은 손절매를 설정하여 손실을 방지하는 연습을 합니다. 각 거래에서 감당할 수 있는 리스크 수준에 맞춰 포지션 크기를 조절하는 방법을 익힙니다.
4. 시장을 분석하기
실시간으로 움직이는 호가창 혹은 패턴을 분석하여 가격 변동에 익숙해집니다. 또한, 최근에 발생한 경제 뉴스나 주요 이벤트를 참고하여, 시장에 어떤 영향을 미치는지 분석하고 이를 스캘핑 전략에 반영합니다.
5. 심리적 준비
짧은 시간에 많은 결정을 내려야 하기 때문에 감정에 휘둘리지 않도록 심리적 훈련이 필요합니다. 또한, 자신의 전략과 리스크 관리 원칙을 엄격히 준수하는 훈련을 합니다.
6. 전문 트레이더 따라하기
다른 트레이더들의 매매 방식이나 경험을 공유하고 배울 수 있는 커뮤니티에 가입하여 나만의 것으로 만들어봅니다. 요즘은 유튜브 혹은 X 등과 같이 잘하는 트레이더들이 많기 때문에 그러한 콘텐츠를 기반으로 연습을 합니다.
원칙
확고한 원칙 없이 시작하면 아주 높은 확률로 리스크가 높아질 수 있음을 확신하기 때문에 사전에 나만의 원칙을 만들어야 하며, 원칙 대로 뒤돌아보지도 말고 그 즉시 실행해야 합니다. 주로 다음과 같은 종류들이 존재합니다.
- 빠른 결단력과 실행력 : 짧은 시간 내로 결정해야 하므로 결정 후 지체 없이 거래를 실행해야 합니다.
- 일관된 전략 : 진입 및 청산 시점을 명확히 정의한 전략을 가지고 있어야 합니다. 정해진 전략을 일관되게 실행합니다. 감정에 휘둘리지 않고 계획대로 거래합니다.
- 시장 이해와 분석 ; 시장의 전반적인 흐름과 트렌드를 이해하고 있어야 합니다. 차트와 기술적 지표를 활용하여 매매 시점을 판단합니다.
- 거래 비용 최소화 : 거래 수수료가 낮은 브로커를 선택하고, 빈번한 거래로 인해 수수료가 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 주문이 예상한 가격보다 나쁜 가격에 체결되는 슬리피지를 최소화하기 위해 유동성이 높은 시장을 선택합니다.
- 거래 일지 작성하기 : 모든 거래를 기록하고 분석합니다. 성공과 실패의 원인을 파악하여 전략을 개선합니다. 또한, 거래 기록을 통해 얻은 피드백을 바탕으로 지속적으로 전략을 수정하고 보완합니다.
이러한 원칙을 지키는 것이 성공적인 스캘핑의 핵심이며, 꾸준한 연습과 경험을 통해 자신만의 거래 스타일을 확립하고, 철저한 리스크 관리와 규율을 유지하는 것이 중요합니다.
